La tasación de opciones utilizando la fórmula de averiguar si la apuesta o el pago que hacemos inicialmente, sobre una inversión con un valor actual determinado, considerando un precio final de ejercicio estimado es viable, en relación a una volatilidad determinada por oscilaciones de precio históricas o futuras, una duración en el tiempo, comprado esta inversión con la tasa libre de riesto, tanto para el adquirente de la inversión futura, como para el que la vende.
Se utiliza la fórmula Black-Scholes para averiguar el precio de adquirir los derechos a futuro de cualquier inversión.
Ver ficheros.
Se utiliza la fórmula Black-Scholes para averiguar el precio de adquirir los derechos a futuro de cualquier inversión.
Ver ficheros.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada